Сравнение MMAX с UXJL
MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности MMAX и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMAX и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 3.04% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between MMAX and UXJL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMAX vs. UXJL — Ранг доходности на риск
MMAX
UXJL
Сравнение MMAX c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMAX | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.52 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.56 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.51 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.13 | 1.87 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и UXJL
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMAX | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -10.29% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.76% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.51% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMAX | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 13.90% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 13.90% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 13.90% | -11.41% |
Сравнение комиссий MMAX и UXJL
MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и UXJL
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMAX and UXJL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для MMAX и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор