Сравнение MMAX с JULB
MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности MMAX и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 8.05%.
MMAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMAX и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.51% | 1.62% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between MMAX and JULB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMAX vs. JULB — Ранг доходности на риск
MMAX
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MMAX c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMAX | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMAX и JULB
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMAX | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -5.24% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.23% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.78% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMAX | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 6.69% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 6.69% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 6.69% | -4.26% |
Сравнение комиссий MMAX и JULB
MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и JULB
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MMAX and JULB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MMAX.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: iShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для MMAX и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор