Сравнение MLSS с BWEN
MLSS (Milestone Scientific Inc.) and BWEN (Broadwind, Inc.) are both stocks. MLSS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BWEN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MLSS returned -17.28%/yr vs -0.44%/yr for BWEN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLSS и BWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLSS показывает доходность 53.85%, что значительно ниже, чем у BWEN с доходностью 62.90%. За последние 10 лет акции MLSS уступали акциям BWEN по среднегодовой доходности: -17.28% против -0.44% соответственно.
MLSS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 23.53%
- 6 месяцев
- 43.93%
- С начала года
- 53.85%
- 1 год
- -32.02%
- 3 года*
- -29.03%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- -17.28%
BWEN
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- 33.62%
- С начала года
- 62.90%
- 1 год
- 78.68%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- -0.44%
Сравнение доходности по годам MLSS и BWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLSS Milestone Scientific Inc. | 53.85% | -71.56% | 39.15% | 43.73% | -76.70% | -2.83% | 52.52% | 319.18% | -71.92% | -15.64% |
BWEN Broadwind, Inc. | 62.90% | 50.53% | -32.13% | 54.75% | -4.79% | -76.29% | 377.71% | 27.69% | -52.21% | -32.76% |
Correlation
The correlation between MLSS and BWEN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2004 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MLSS:
$37.15M
BWEN:
$107.89M
MLSS:
-$0.08
BWEN:
$0.22
MLSS:
3.87
BWEN:
0.69
MLSS:
$8.93M
BWEN:
$155.27M
MLSS:
$6.40M
BWEN:
$16.34M
MLSS:
-$6.49M
BWEN:
$13.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLSS vs. BWEN — Ранг доходности на риск
MLSS
BWEN
Сравнение MLSS c BWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Scientific Inc. (MLSS) и Broadwind, Inc. (BWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLSS | BWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.56 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 2.98 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLSS и BWEN
Максимальная просадка MLSS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке BWEN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLSS и BWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLSS | BWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -99.58% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.76% | -50.75% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.47% | -69.28% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.91% | -76.18% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.72% | -87.79% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.51% | -98.39% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.21% | -81.24% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 26.52% | +18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLSS и BWEN
Текущая волатильность для Milestone Scientific Inc. (MLSS) составляет 24.06%, в то время как у Broadwind, Inc. (BWEN) волатильность равна 34.11%. Это указывает на то, что MLSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLSS | BWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.06% | 34.11% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.99% | 112.15% | -50.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.54% | 153.67% | -65.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 106.75% | -21.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.54% | 92.87% | -5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLSS и BWEN
Ни MLSS, ни BWEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLSS и BWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Scientific Inc. и Broadwind, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLSS and BWEN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWEN has higher volatility (34.11%) compared to MLSS (24.06%). In terms of maximum drawdown, MLSS dropped -99.77% vs BWEN's -99.58%.
BWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLSS и BWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор