PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPP.L с LIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPP.L с LIO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while LIO.L (Liontrust Asset Management) is a stock. Over the past 10 years, MLPP.L returned 3.95%/yr vs 8.21%/yr for LIO.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLPP.L и LIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Liontrust Asset Management (LIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у LIO.L с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции MLPP.L уступали акциям LIO.L по среднегодовой доходности: 3.95% против 8.21% соответственно.

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%

LIO.L

1 день
1.64%
1 месяц
23.46%
С начала года
16.95%
6 месяцев
21.76%
1 год
-7.03%
3 года*
-16.87%
5 лет*
-19.70%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPP.L и LIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%38.50%-38.75%-2.21%-17.19%-22.69%
LIO.L
Liontrust Asset Management		16.95%-34.62%-14.25%-37.55%-45.27%74.21%21.37%95.83%23.19%32.23%

Correlation

The correlation between MLPP.L and LIO.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г.

0.08

The correlation between MLPP.L and LIO.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Liontrust Asset Management

Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L
Часто сравнивают с LIO.L:
LIO.L с VUAG.LLIO.L с TRMDLIO.L с IHR.LLIO.L с IPX.LLIO.L с BSIF.LLIO.L с ARCCLIO.L с BXSL

Доходность на риск

MLPP.L vs. LIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LIO.L
Ранг доходности на риск LIO.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIO.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIO.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIO.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIO.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIO.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPP.L c LIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Liontrust Asset Management (LIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPP.LLIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.18

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.00

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.18

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

-0.27

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPP.L vs. LIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPP.L на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа LIO.L равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPP.L и LIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPP.LLIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.18

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

-0.48

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.19

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MLPP.L и LIO.L

Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, примерно равная максимальной просадке LIO.L в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и LIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPP.LLIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-85.10%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-39.01%

+30.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-63.98%

+44.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-85.06%

+66.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

-85.06%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-79.96%

+72.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-36.05%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

25.57%

-21.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPP.L и LIO.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) составляет 6.47%, в то время как у Liontrust Asset Management (LIO.L) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPP.LLIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

8.56%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

27.20%

-14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

38.10%

-21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

41.04%

-20.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

40.46%

-8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPP.L и LIO.L

Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности LIO.L в 18.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIO.L
Liontrust Asset Management		18.36%21.47%15.13%11.43%6.43%2.64%2.69%2.64%3.95%3.27%3.39%3.22%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%

Часто задаваемые вопросы

MLPP.L and LIO.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и LIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор