PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPP.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPP.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - MLPP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPP.L returned 15.77%/yr vs 18.37%/yr for IGDA.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPP.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPP.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 16.03%.

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%

IGDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
7.78%
С начала года
16.03%
6 месяцев
15.65%
1 год
36.74%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPP.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.02%-4.63%24.36%13.33%30.88%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.51%10.28%20.00%23.23%-5.03%

Correlation

The correlation between MLPP.L and IGDA.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.21

The correlation between MLPP.L and IGDA.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPP.L и IGDA.L

Секторы
MLPP.L
IGDA.L

Энергетика

96.7%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
0.3%

Промышленность

0.2%
10.8%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

2.1%

Здравоохранение

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

41.4%

Энергетика

MLPP.L
96.7%
IGDA.L
3.6%

Коммунальные услуги

MLPP.L
3.2%
IGDA.L
0.3%

Промышленность

MLPP.L
0.2%
IGDA.L
10.8%

Сырьевые материалы

MLPP.L

-

IGDA.L
4.7%

Коммуникационные услуги

MLPP.L

-

IGDA.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

MLPP.L

-

IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

MLPP.L

-

IGDA.L
4.7%

Финансовые услуги

MLPP.L

-

IGDA.L
2.1%

Здравоохранение

MLPP.L

-

IGDA.L
11.3%

Недвижимость

MLPP.L

-

IGDA.L
1.0%

Технологии

MLPP.L

-

IGDA.L
41.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

MLPP.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPP.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPP.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.68

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.61

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

5.08

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

18.17

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPP.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPP.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPP.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPP.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.68

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.92

-0.92

Просадки

Сравнение просадок MLPP.L и IGDA.L

Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPP.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-22.43%

-62.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-7.20%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-22.43%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.43%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-3.93%

-32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.02%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPP.L и IGDA.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPP.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.57%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.31%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.67%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

17.32%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

17.32%

+14.68%

Сравнение комиссий MLPP.L и IGDA.L

MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPP.L и IGDA.L

Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%

Часто задаваемые вопросы

MLPP.L and IGDA.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGDA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGDA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.

MLPP.L is categorized as Energy Equities, while IGDA.L is Global Equities. MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор