PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPP.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPP.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - MLPP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPP.L returned 16.92% vs 30.18% for FWRA.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPP.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPP.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 12.15%.

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%

FWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPP.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.02%-4.63%24.36%11.33%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		12.04%13.65%20.13%8.18%

Correlation

The correlation between MLPP.L and FWRA.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.23

The correlation between MLPP.L and FWRA.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPP.L и FWRA.L

Секторы
MLPP.L
FWRA.L

Энергетика

96.7%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Промышленность

0.2%
11.0%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

29.1%

Энергетика

MLPP.L
96.7%
FWRA.L
4.3%

Коммунальные услуги

MLPP.L
3.2%
FWRA.L
2.6%

Промышленность

MLPP.L
0.2%
FWRA.L
11.0%

Сырьевые материалы

MLPP.L

-

FWRA.L
3.9%

Коммуникационные услуги

MLPP.L

-

FWRA.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

MLPP.L

-

FWRA.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

MLPP.L

-

FWRA.L
5.0%

Финансовые услуги

MLPP.L

-

FWRA.L
16.4%

Здравоохранение

MLPP.L

-

FWRA.L
7.6%

Недвижимость

MLPP.L

-

FWRA.L
1.9%

Технологии

MLPP.L

-

FWRA.L
29.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

MLPP.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPP.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPP.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.54

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.52

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.33

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

16.50

-12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPP.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPP.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FWRA.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPP.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPP.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.54

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.44

-1.44

Просадки

Сравнение просадок MLPP.L и FWRA.L

Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPP.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-17.86%

-66.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.91%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.38%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-2.09%

-34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.82%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPP.L и FWRA.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPP.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.67%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

9.28%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

11.79%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

12.93%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

12.93%

+19.07%

Сравнение комиссий MLPP.L и FWRA.L

MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPP.L и FWRA.L

Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%

Часто задаваемые вопросы

MLPP.L and FWRA.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.

MLPP.L is categorized as Energy Equities, while FWRA.L is Global Equities. MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор