Сравнение MLPNX с JEEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).
MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и JEEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPNX и JEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 23.30% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.46% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPNX показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 13.35% против 9.70% соответственно.
MLPNX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 32.44%
- 10 лет*
- 13.35%
JEEIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPNX и JEEIX
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.
Доходность на риск
MLPNX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск
MLPNX
JEEIX
Сравнение MLPNX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | JEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.36 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.04 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.67 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 16.72 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.36 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.85 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MLPNX и JEEIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и JEEIX
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности JEEIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.51% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.12% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и JEEIX
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и JEEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPNX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -30.39% | -56.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -7.76% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -22.02% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -30.39% | -53.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -2.99% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -4.47% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 1.70% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и JEEIX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPNX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.65% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 6.96% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 11.91% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 12.79% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 14.17% | +21.81% |