Сравнение MLPNX с GAGEX
MLPNX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund) and GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLPNX returned 10.22%/yr vs 6.65%/yr for GAGEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPNX charges 1.34%/yr vs 1.46%/yr for GAGEX.
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и GAGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPNX показывает доходность 29.13%, а GAGEX немного выше – 29.25%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 10.22% против 6.65% соответственно.
MLPNX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- 24.42%
- С начала года
- 29.13%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 29.91%
- 10 лет*
- 10.22%
GAGEX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам MLPNX и GAGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 29.13% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 29.25% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
Correlation
The correlation between MLPNX and GAGEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between MLPNX and GAGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPNX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск
MLPNX
GAGEX
Сравнение MLPNX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPNX | GAGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.65 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 8.99 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и GAGEX
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и GAGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPNX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -78.90% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -15.14% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -23.67% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -26.42% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -69.98% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -8.15% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.34% | -29.12% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.46% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и GAGEX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) составляет 6.29%, в то время как у Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPNX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 7.46% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 15.97% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 19.15% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 23.65% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 27.20% | +8.46% |
Сравнение комиссий MLPNX и GAGEX
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и GAGEX
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности GAGEX в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.18% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.55% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
Часто задаваемые вопросы
MLPNX and GAGEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAGEX has higher volatility (7.46%) compared to MLPNX (6.29%). In terms of maximum drawdown, MLPNX dropped -87.31% vs GAGEX's -78.90%.
GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPNX и GAGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор