PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPFX с GAMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPFX с GAMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPFX (Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A) and GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) are both MLPs funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MLPFX returned 20.90%/yr vs 23.73%/yr for GAMPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MLPFX charges 10.29%/yr vs 1.11%/yr for GAMPX.

Доходность

Сравнение доходности MLPFX и GAMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPFX показывает доходность 22.61%, а GAMPX немного выше – 23.48%.

MLPFX

1 день
1.22%
1 месяц
-1.29%
С начала года
22.61%
6 месяцев
22.34%
1 год
25.67%
3 года*
26.23%
5 лет*
20.90%
10 лет*
10.17%

GAMPX

1 день
1.58%
1 месяц
-1.53%
С начала года
23.48%
6 месяцев
23.40%
1 год
25.11%
3 года*
32.73%
5 лет*
23.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPFX и GAMPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPFX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A		22.61%8.22%29.99%22.47%21.84%39.44%-25.43%6.90%-5.39%
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		23.48%5.43%58.40%15.11%19.15%38.33%-17.23%17.00%-12.69%

Correlation

The correlation between MLPFX and GAMPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г.

0.93

The correlation between MLPFX and GAMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P

Часто сравнивают с MLPFX:
MLPFX с MLPDXMLPFX с MLPLXMLPFX с MLPAXMLPFX с HMSFXMLPFX с EMOMLPFX с TYGMLPFX с NML
Часто сравнивают с GAMPX:
GAMPX с GSBFXGAMPX с HMSFXGAMPX с MLPDXGAMPX с MLPAXGAMPX с NMLGAMPX с TYGGAMPX с GSIMX

Доходность на риск

MLPFX vs. GAMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPFX
Ранг доходности на риск MLPFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GAMPX
Ранг доходности на риск GAMPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPFX c GAMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPFXGAMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.83

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.50

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.68

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

9.33

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPFX vs. GAMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPFX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAMPX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPFX и GAMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPFXGAMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.83

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MLPFX и GAMPX

Максимальная просадка MLPFX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки GAMPX в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPFX и GAMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPFXGAMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-59.18%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.23%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-17.08%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-21.97%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-4.86%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-8.53%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.84%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPFX и GAMPX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) составляет 5.21%, в то время как у Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPFXGAMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.10%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

11.27%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

14.60%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

20.64%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

25.84%

-0.76%

Сравнение комиссий MLPFX и GAMPX

MLPFX берет комиссию в 10.29%, что несколько больше комиссии GAMPX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPFX и GAMPX

Дивидендная доходность MLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности GAMPX в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		8.21%10.13%25.55%10.34%4.76%8.54%4.33%4.99%3.75%0.00%0.00%0.00%
MLPFX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A		5.25%6.11%5.29%6.54%7.34%8.29%13.36%10.42%10.09%8.35%7.41%7.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MLPFX and GAMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAMPX has higher volatility (6.10%) compared to MLPFX (5.21%). In terms of maximum drawdown, MLPFX dropped -76.01% vs GAMPX's -59.18%.

MLPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPFX и GAMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор