Сравнение MLPD.L с NCLP.L
MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - MLPD.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD.L returned 15.70% vs 76.80% for NCLP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPD.L и NCLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPD.L торгуется в USD, в то время как NCLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 16.81%.
MLPD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 6.93%
NCLP.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 76.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD.L и NCLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 18.70% | -4.56% |
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 16.81% | 101.99% |
Correlation
The correlation between MLPD.L and NCLP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.13 |
The correlation between MLPD.L and NCLP.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск
MLPD.L
NCLP.L
Сравнение MLPD.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPD.L | NCLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.67 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 6.72 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPD.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.67 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.19 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок MLPD.L и NCLP.L
Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и NCLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -28.62% | -53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -28.62% | +20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -17.29% | +14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -8.17% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 11.39% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD.L и NCLP.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 13.15% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 32.77% | -21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 45.86% | -31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 46.46% | -26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 46.46% | -18.11% |
Сравнение комиссий MLPD.L и NCLP.L
MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NCLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD.L и NCLP.L
Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как NCLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.57% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD.L and NCLP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.
MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.45% for NCLP.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и NCLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор