PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 6.93%/yr vs 21.19%/yr for EQQU.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPD.L показывает доходность 18.70%, а EQQU.L немного выше – 19.55%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям EQQU.L по среднегодовой доходности: 6.93% против 21.19% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
8.49%
С начала года
19.55%
6 месяцев
19.04%
1 год
40.23%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%30.96%

Correlation

The correlation between MLPD.L and EQQU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.32

The correlation between MLPD.L and EQQU.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и EQQU.L

Секторы
MLPD.L
EQQU.L

Энергетика

96.7%
0.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Промышленность

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

57.9%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
EQQU.L
0.5%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
EQQU.L
1.2%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
EQQU.L
2.8%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

EQQU.L
1.0%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

EQQU.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

EQQU.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

EQQU.L
6.6%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

EQQU.L
0.2%

Здравоохранение

MLPD.L

-

EQQU.L
3.7%

Недвижимость

MLPD.L

-

EQQU.L
0.0%

Технологии

MLPD.L

-

EQQU.L
57.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

MLPD.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.52

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.51

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.64

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

13.04

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа EQQU.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.52

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.06

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.95

-0.80

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и EQQU.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-35.17%

-47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-11.00%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-22.30%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-35.17%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-35.17%

-40.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.77%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-6.10%

-22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.08%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и EQQU.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.93%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.88%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

15.88%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

20.76%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

19.97%

+8.38%

Сравнение комиссий MLPD.L и EQQU.L

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и EQQU.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности EQQU.L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and EQQU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор