PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с ENGE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPD.L returned 18.83%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPD.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.14%.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

ENGE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-3.05%
С начала года
33.14%
6 месяцев
30.54%
1 год
56.86%
3 года*
20.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и ENGE.L

2026 (YTD)2025202420232022
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%22.53%19.70%9.22%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.14%29.19%-10.70%11.50%11.78%

Correlation

The correlation between MLPD.L and ENGE.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.60

The correlation between MLPD.L and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с GUNRENGE.L с XDWT.LENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с IUES.L

Доходность на риск

MLPD.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LENGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.54

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.10

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

5.77

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

18.32

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ENGE.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.54

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.69

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и ENGE.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и ENGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-24.19%

-58.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.81%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-23.33%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-5.80%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-6.42%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.10%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и ENGE.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

8.27%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

19.10%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

22.34%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

24.32%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

24.32%

+4.03%

Сравнение комиссий MLPD.L и ENGE.L

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и ENGE.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как ENGE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and ENGE.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.18% for ENGE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и ENGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор