PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLNIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLNIX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

MLNIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2016 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MLNIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLNIX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio		-12.75%17.59%32.90%18.42%-22.28%17.75%23.52%33.11%-14.62%21.09%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, MLNIX показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%.

MLNIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.42%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с MLNIX:
MLNIX с SPYMLNIX с GLIFXMLNIX с PRWCXMLNIX с RTXAXMLNIX с TBCIXMLNIX с ARTHXMLNIX с CAEIX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий MLNIX и CSUAX

MLNIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio

Доходность на риск

MLNIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLNIX
Ранг доходности на риск MLNIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLNIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLNIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLNIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLNIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLNIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLNIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLNIXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.63

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.17

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.36

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

10.32

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLNIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLNIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLNIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLNIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.63

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между MLNIX и CSUAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLNIX и CSUAX

Дивидендная доходность MLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio		2.15%1.88%0.20%0.79%0.30%3.80%0.00%1.11%0.72%0.30%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок MLNIX и CSUAX

Максимальная просадка MLNIX за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNIX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLNIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-52.20%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-7.98%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.85%

-20.45%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-4.38%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-8.49%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.83%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MLNIX и CSUAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MLNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLNIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.26%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

6.89%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

11.48%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

12.89%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

14.89%

+5.33%