PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLMIX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLMIX с GQRIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MLMIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MLMIX returned 8.70%/yr vs 9.58%/yr for GQRIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLMIX charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности MLMIX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio (MLMIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLMIX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 6.89%.

MLMIX

1 день
-1.12%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
3.30%
С начала года
6.08%
1 год
12.20%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

GQRIX

1 день
0.27%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
6.40%
С начала года
6.89%
1 год
7.63%
3 года*
12.26%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLMIX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLMIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio		6.08%15.25%23.98%17.96%-19.37%17.56%21.23%16.61%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.89%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between MLMIX and GQRIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.70

The correlation between MLMIX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MLMIX:
MLMIX с GCCHXMLMIX с SVTAXMLMIX с GQRPXMLMIX с VMNVXMLMIX с MFWIXMLMIX с OBEGXMLMIX с TRLGX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с EPSYXGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с PRWCX

Доходность на риск

MLMIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLMIX
Ранг доходности на риск MLMIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLMIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLMIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLMIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLMIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLMIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLMIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio (MLMIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLMIXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.78

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.18

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.05

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

2.47

+1.34

MLMIX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLMIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRIX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLMIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLMIX и GQRIX

Максимальная просадка MLMIX за все время составила -35.66%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLMIX и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLMIXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.66%

-28.86%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-7.00%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-16.47%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-20.29%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-4.22%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-4.90%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.97%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MLMIX и GQRIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio (MLMIX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что MLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLMIXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.56%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

7.57%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

9.46%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

14.72%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

17.18%

+2.34%

Сравнение комиссий MLMIX и GQRIX

MLMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLMIX и GQRIX

MLMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.43%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%
MLMIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Core Portfolio		0.00%0.00%0.17%0.70%0.36%4.28%0.00%0.77%0.79%0.51%

Часто задаваемые вопросы

MLMIX and GQRIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLMIX has higher volatility (4.05%) compared to GQRIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, MLMIX dropped -35.66% vs GQRIX's -28.86%.

MLMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLMIX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор