Сравнение MLLIX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -0.21% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.24% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции MLLIX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 4.86% против 10.19% соответственно.
MLLIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 4.86%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и JRLVX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLLIX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
MLLIX
JRLVX
Сравнение MLLIX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.80 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.72 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 8.20 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и JRLVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и JRLVX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.70% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и JRLVX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -32.53% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -11.23% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -25.64% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -32.53% | +16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -6.13% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.61% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.36% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и JRLVX
Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 2.01%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 5.56% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 8.84% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 15.49% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 14.74% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 15.96% | -10.28% |