Сравнение MJMT.DE с JEIP.L
MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - MJMT.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. MJMT.DE is passively managed, while JEIP.L is actively managed. Over the past year, MJMT.DE returned 21.10% vs 7.81% for JEIP.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MJMT.DE charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности MJMT.DE и JEIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MJMT.DE торгуется в EUR, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MJMT.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью 1.98%.
MJMT.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 12.16%
JEIP.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJMT.DE и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MJMT.DE Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR | 9.28% | 27.24% | -0.11% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.98% | -4.40% | -20.22% |
Correlation
The correlation between MJMT.DE and JEIP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.30 |
The correlation between MJMT.DE and JEIP.L shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJMT.DE vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
MJMT.DE
JEIP.L
Сравнение MJMT.DE c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJMT.DE | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.41 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 3.92 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJMT.DE и JEIP.L
Максимальная просадка MJMT.DE за все время составила -31.35%, примерно равная максимальной просадке JEIP.L в -32.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJMT.DE и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJMT.DE | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.35% | -32.24% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -5.50% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -22.22% | +22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -23.42% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.99% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJMT.DE и JEIP.L
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что MJMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJMT.DE | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 1.95% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 6.07% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 8.53% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.21% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 20.21% | -3.84% |
Сравнение комиссий MJMT.DE и JEIP.L
MJMT.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJMT.DE и JEIP.L
MJMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.93% | 7.18% | 0.61% |
MJMT.DE Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJMT.DE and JEIP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MJMT.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MJMT.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
MJMT.DE is categorized as Momentum, while JEIP.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for MJMT.DE and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для MJMT.DE и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор