PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJMT.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJMT.DE с AMES.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - MJMT.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while AMES.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJMT.DE returned 11.41%/yr vs 19.21%/yr for AMES.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJMT.DE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.

Доходность

Сравнение доходности MJMT.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJMT.DE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у AMES.DE с доходностью 7.00%.

MJMT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.02%
6 месяцев
12.09%
1 год
17.13%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

AMES.DE

1 день
0.51%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.00%
6 месяцев
11.24%
1 год
32.97%
3 года*
29.84%
5 лет*
19.21%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJMT.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		8.02%27.24%19.93%13.04%-15.57%22.09%10.97%31.75%-10.54%11.30%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		7.00%55.41%19.00%25.94%0.03%6.96%-12.87%15.76%-12.77%11.84%

Correlation

The correlation between MJMT.DE and AMES.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г.

0.58

Over the past year, MJMT.DE and AMES.DE have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с MJMT.DE:
MJMT.DE с ISEU.LMJMT.DE с DRUP.DEMJMT.DE с LHKG.DEMJMT.DE с PRAG.DEMJMT.DE с CEMR.DEMJMT.DE с SPMOMJMT.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с AMEQ.DE

Доходность на риск

MJMT.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJMT.DE
Ранг доходности на риск MJMT.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJMT.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJMT.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJMT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJMT.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJMT.DEAMES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.06

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.83

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.40

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

11.80

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJMT.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJMT.DE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJMT.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJMT.DEAMES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.06

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.20

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MJMT.DE и AMES.DE

Максимальная просадка MJMT.DE за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJMT.DE и AMES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJMT.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.35%

-40.98%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-9.95%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-12.58%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-17.77%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.52%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-9.76%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.87%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MJMT.DE и AMES.DE

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJMT.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.59%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

13.65%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

16.43%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

18.01%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

20.82%

-4.58%

Сравнение комиссий MJMT.DE и AMES.DE

MJMT.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJMT.DE и AMES.DE

Ни MJMT.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MJMT.DE and AMES.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MJMT.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MJMT.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.

MJMT.DE is categorized as Momentum, while AMES.DE is Europe Equities. MJMT.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while AMES.DE tracks MSCI Spain. Their fees differ too: 0.23% for MJMT.DE and 0.25% for AMES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJMT.DE и AMES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор