Сравнение MIX.TO с ZGRO.TO
MIX.TO (Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - MIX.TO is a Diversified Portfolio fund tracking the Solactive Hamilton Mixed Asset Index, while ZGRO.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. MIX.TO is passively managed, while ZGRO.TO is actively managed. Over the past year, MIX.TO returned 20.68% vs 22.73% for ZGRO.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIX.TO charges 0.00%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности MIX.TO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIX.TO показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 11.02%.
MIX.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZGRO.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIX.TO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 5.21% | 24.69% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 11.02% | 20.91% |
Correlation
The correlation between MIX.TO and ZGRO.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between MIX.TO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIX.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
MIX.TO
ZGRO.TO
Сравнение MIX.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIX.TO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.32 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 12.65 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIX.TO и ZGRO.TO
Максимальная просадка MIX.TO за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIX.TO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIX.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -24.67% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -6.87% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -2.35% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -2.49% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.80% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIX.TO и ZGRO.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеют волатильность 3.35% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIX.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.20% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 10.20% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 12.04% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 11.23% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.18% | -0.04% |
Сравнение комиссий MIX.TO и ZGRO.TO
MIX.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIX.TO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность MIX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 1.69% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 1.44% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
MIX.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIX.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIX.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.18% for ZGRO.TO.
MIX.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGRO.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: Hamilton and BMO. Their fees differ too: 0.00% for MIX.TO and 0.18% for ZGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для MIX.TO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор