Сравнение MIVU.DE с VNRT.DE
MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVU.DE returned 8.13%/yr vs 14.33%/yr for VNRT.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIVU.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.
Доходность
Сравнение доходности MIVU.DE и VNRT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIVU.DE показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VNRT.DE с доходностью 11.18%.
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
VNRT.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIVU.DE и VNRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | 30.00% | -5.89% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.18% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -15.21% | 38.59% | 8.35% | 34.70% | -11.90% |
Correlation
The correlation between MIVU.DE and VNRT.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MIVU.DE and VNRT.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVU.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск
MIVU.DE
VNRT.DE
Сравнение MIVU.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVU.DE | VNRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.55 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 12.68 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVU.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.20 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.87 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MIVU.DE и VNRT.DE
Максимальная просадка MIVU.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVU.DE и VNRT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVU.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -34.52% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -7.10% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -23.32% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.89% | -23.32% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -0.35% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.44% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.99% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVU.DE и VNRT.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что MIVU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVU.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.64% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 7.50% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 11.47% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 15.27% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.82% | -2.85% |
Сравнение комиссий MIVU.DE и VNRT.DE
MIVU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVU.DE и VNRT.DE
MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
MIVU.DE and VNRT.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for MIVU.DE.
MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for MIVU.DE and 0.10% for VNRT.DE.
Подберите оптимальное распределение для MIVU.DE и VNRT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор