Сравнение MIVU.DE с MVEA.DE
MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) and MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility while MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVU.DE returned 8.13%/yr vs 6.87%/yr for MVEA.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MIVU.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности MIVU.DE и MVEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIVU.DE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у MVEA.DE с доходностью 2.43%.
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
MVEA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIVU.DE и MVEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | 2.32% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.43% | -7.09% | 19.73% | 8.74% | -6.83% | 34.90% | 5.86% |
Correlation
The correlation between MIVU.DE and MVEA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between MIVU.DE and MVEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVU.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск
MIVU.DE
MVEA.DE
Сравнение MIVU.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVU.DE | MVEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 0.35 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVU.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.66 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MIVU.DE и MVEA.DE
Максимальная просадка MIVU.DE за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVU.DE и MVEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVU.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -17.47% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -4.92% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -17.47% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.89% | -17.47% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -10.27% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -5.38% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.39% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVU.DE и MVEA.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) имеют волатильность 2.83% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVU.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.72% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 5.90% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 8.97% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 12.27% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 12.79% | +1.18% |
Сравнение комиссий MIVU.DE и MVEA.DE
MIVU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MVEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVU.DE и MVEA.DE
Ни MIVU.DE, ни MVEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MIVU.DE and MVEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.DE.
MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility, while MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for MIVU.DE and 0.20% for MVEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для MIVU.DE и MVEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор