PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIVU.DE с MVEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MIVU.DE и MVEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIVU.DE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у MVEA.DE с доходностью 2.43%.


MIVU.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.60%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.79%
1 год
3.11%
3 года*
8.40%
5 лет*
8.13%
10 лет*

MVEA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.15%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.17%
1 год
1.20%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIVU.DE и MVEA.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF
2.88%-3.87%22.89%5.36%-4.28%31.88%2.32%
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
2.43%-7.09%19.73%8.74%-6.83%34.90%5.86%

Correlation

The correlation between MIVU.DE and MVEA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between MIVU.DE and MVEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

MIVU.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIVU.DE
Ранг доходности на риск MIVU.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVU.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVU.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVU.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVU.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

MVEA.DE
Ранг доходности на риск MVEA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVU.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIVU.DEMVEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.17

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

0.35

+0.81

MIVU.DE vs. MVEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVU.DE на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MVEA.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVU.DE и MVEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIVU.DEMVEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MIVU.DE и MVEA.DE

Максимальная просадка MIVU.DE за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVU.DE и MVEA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MIVU.DEMVEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-17.47%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-4.92%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-17.47%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.89%

-17.47%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-10.27%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.38%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.39%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVU.DE и MVEA.DE

Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) имеют волатильность 2.83% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MIVU.DEMVEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.72%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

5.90%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

8.97%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

12.27%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

12.79%

+1.18%

Сравнение комиссий MIVU.DE и MVEA.DE

MIVU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MVEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVU.DE и MVEA.DE

Ни MIVU.DE, ни MVEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, MIVU.DE and MVEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.DE.

MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility, while MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for MIVU.DE and 0.20% for MVEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIVU.DE и MVEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор