Сравнение MIVU.DE с LYMS.DE
MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MIVU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVU.DE returned 8.13%/yr vs 18.88%/yr for LYMS.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIVU.DE charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности MIVU.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIVU.DE показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам MIVU.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | 30.00% | -5.89% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | -14.06% |
Correlation
The correlation between MIVU.DE and LYMS.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between MIVU.DE and LYMS.DE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVU.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
MIVU.DE
LYMS.DE
Сравнение MIVU.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVU.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.42 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.77 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 11.23 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVU.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.40 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MIVU.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка MIVU.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVU.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVU.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -50.00% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -10.02% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -26.74% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.89% | -31.12% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -0.86% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -8.78% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.37% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVU.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) составляет 2.83%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MIVU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVU.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.37% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 10.99% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 15.73% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 19.91% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 19.68% | -5.71% |
Сравнение комиссий MIVU.DE и LYMS.DE
MIVU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVU.DE и LYMS.DE
Ни MIVU.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIVU.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
MIVU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.18% for MIVU.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для MIVU.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор