PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVU.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIVU.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MIVU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVU.DE returned 8.13%/yr vs 36.20%/yr for LSMC.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MIVU.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности MIVU.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIVU.DE показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.

MIVU.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.60%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.79%
1 год
3.11%
3 года*
8.40%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIVU.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		2.88%-3.87%22.89%5.36%-4.28%31.88%-5.36%30.00%-5.89%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%-34.66%37.56%23.03%39.73%-10.53%

Correlation

The correlation between MIVU.DE and LSMC.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г.

0.33

The correlation between MIVU.DE and LSMC.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с MIVU.DE:
MIVU.DE с VUAA.DEMIVU.DE с IBCK.DEMIVU.DE с XDEB.DEMIVU.DE с USUE.DEMIVU.DE с UBUR.DEMIVU.DE с ACU2.DEMIVU.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

MIVU.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVU.DE
Ранг доходности на риск MIVU.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVU.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVU.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVU.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVU.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVU.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVU.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
4.27

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
4.60

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.59

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

10.37

-9.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

32.83

-31.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVU.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVU.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVU.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVU.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

4.27

-3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MIVU.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка MIVU.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVU.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIVU.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-39.77%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-12.53%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-36.22%

+21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.89%

-39.77%

+24.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-3.34%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-9.37%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.96%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVU.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) составляет 2.83%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что MIVU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIVU.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

11.23%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

22.18%

-16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

30.40%

-21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

31.21%

-19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

26.06%

-12.09%

Сравнение комиссий MIVU.DE и LSMC.DE

MIVU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVU.DE и LSMC.DE

Ни MIVU.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MIVU.DE and LSMC.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

MIVU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.18% for MIVU.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIVU.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор