Сравнение MIVA.DE с FLXD.DE
MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility while FLXD.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVA.DE returned 7.20%/yr vs 12.10%/yr for FLXD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIVA.DE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности MIVA.DE и FLXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у FLXD.DE с доходностью 10.13%.
MIVA.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.51%
FLXD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIVA.DE и FLXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.31% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 24.17% | -4.44% | 2.30% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.13% | 24.53% | 12.30% | 10.31% | -0.48% | 16.07% | -3.54% | 23.52% | -7.81% | 0.44% |
Correlation
The correlation between MIVA.DE and FLXD.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between MIVA.DE and FLXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVA.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск
MIVA.DE
FLXD.DE
Сравнение MIVA.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVA.DE | FLXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.09 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 11.21 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVA.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.89 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MIVA.DE и FLXD.DE
Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и FLXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVA.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -35.10% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -4.02% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -10.07% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -14.19% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -3.80% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -3.88% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.47% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVA.DE и FLXD.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) составляет 3.14%, в то время как у Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что MIVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVA.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.50% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 7.02% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 8.70% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 11.66% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 14.11% | -1.77% |
Сравнение комиссий MIVA.DE и FLXD.DE
MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FLXD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVA.DE и FLXD.DE
MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIVA.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for FLXD.DE.
MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility, while FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.23% for MIVA.DE and 0.25% for FLXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для MIVA.DE и FLXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор