PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIST.L с IWVU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MIST.L и IWVU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIST.L торгуется в GBP, в то время как IWVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у IWVU.L с доходностью 27.72%.


MIST.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.04%
С начала года
2.23%
1 год
4.34%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.14%
10 лет*

IWVU.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
22.69%
С начала года
27.72%
1 год
53.89%
3 года*
24.31%
5 лет*
16.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIST.L и IWVU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
2.23%4.61%5.53%5.01%-1.12%-0.36%0.63%0.28%
IWVU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
27.72%30.57%6.68%13.75%0.84%21.27%-6.42%1.46%

Correlation

The correlation between MIST.L and IWVU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

MIST.L vs. IWVU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIST.L
Ранг доходности на риск MIST.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IWVU.L
Ранг доходности на риск IWVU.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVU.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVU.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIST.L c IWVU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MIST.LIWVU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+8.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+30.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.17

1.60

+5.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

101.64

7.26

+94.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

493.90

23.80

+470.10

MIST.L vs. IWVU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIST.L на текущий момент составляет 11.58, что выше коэффициента Шарпа IWVU.L равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIST.L и IWVU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIST.L и IWVU.L

Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки IWVU.L в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и IWVU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MIST.LIWVU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-28.27%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-7.38%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-13.99%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.45%

-13.99%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-4.35%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.26%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MIST.L и IWVU.L

Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MIST.LIWVU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

6.41%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

14.65%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

16.46%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

14.71%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

16.69%

-15.71%

Сравнение комиссий MIST.L и IWVU.L

MIST.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWVU.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIST.L и IWVU.L

MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWVU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
1.93%2.50%3.17%3.23%3.17%2.63%2.25%2.83%2.51%
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MIST.L and IWVU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.

MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while IWVU.L is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.25% for IWVU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIST.L и IWVU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор