PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISHX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISHX с ACGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB Income Fund (ACGYX).

MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MISHX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISHX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISHX
AB Municipal Income Shares		-0.28%6.41%5.29%6.24%-12.77%6.81%6.22%11.52%0.80%9.59%
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, MISHX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.

MISHX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.93%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.67%

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Shares

AB Income Fund

Часто сравнивают с MISHX:
MISHX с VWAHXMISHX с SCHDMISHX с FEHIXMISHX с NVHIXMISHX с VTEBMISHX с VWEHXMISHX с SPYI
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с ARIIX

Сравнение комиссий MISHX и ACGYX

MISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ACGYX в 0.54%.

ACGYX
AB Income Fund
MISHX
AB Municipal Income Shares

Доходность на риск

MISHX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISHX
Ранг доходности на риск MISHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISHX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISHX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISHX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISHXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.82

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.28

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

4.08

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISHX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISHX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGYX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISHX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISHXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.00

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.40

+0.50

Корреляция

Корреляция между MISHX и ACGYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISHX и ACGYX

Дивидендная доходность MISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности ACGYX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISHX
AB Municipal Income Shares		4.83%6.23%4.80%3.23%3.75%2.77%3.56%3.98%3.77%3.78%4.25%4.38%
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MISHX и ACGYX

Максимальная просадка MISHX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISHX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISHXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-21.58%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-3.36%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-21.58%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-3.54%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.45%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.05%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MISHX и ACGYX

Текущая волатильность для AB Municipal Income Shares (MISHX) составляет 1.29%, в то время как у AB Income Fund (ACGYX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что MISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISHXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.70%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.78%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

4.71%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

6.45%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

5.44%

-0.27%