Сравнение MINV.L с IITU.L
MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MINV.L returned 7.86%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINV.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности MINV.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINV.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции MINV.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 7.86% против 27.26% соответственно.
MINV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.86%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам MINV.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.01% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -1.05% | 18.84% | 3.17% | 7.00% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between MINV.L and IITU.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between MINV.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MINV.L и IITU.L
Секторы
MINV.L
IITU.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
MINV.L
IITU.L
Финансовые услуги
MINV.L
IITU.L
-
Здравоохранение
MINV.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
MINV.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
MINV.L
IITU.L
-
Промышленность
MINV.L
IITU.L
Коммунальные услуги
MINV.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
MINV.L
IITU.L
-
Энергетика
MINV.L
IITU.L
Сырьевые материалы
MINV.L
IITU.L
-
Недвижимость
MINV.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINV.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
MINV.L
IITU.L
Сравнение MINV.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINV.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.17 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 8.17 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINV.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.71 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.16 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.28 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MINV.L и IITU.L
Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINV.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -28.03% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -16.76% | +10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.47% | -28.03% | +19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.23% | -28.03% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.38% | -28.03% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -2.89% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -5.14% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 6.51% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINV.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 2.55%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINV.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 7.01% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 14.45% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 19.60% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 21.94% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 21.31% | -9.46% |
Сравнение комиссий MINV.L и IITU.L
MINV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINV.L и IITU.L
Ни MINV.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MINV.L and IITU.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.
MINV.L is categorized as Global Equities, while IITU.L is Technology Equities. MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for MINV.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для MINV.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор