PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV.L с IGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, MINV.L returned 7.86%/yr vs 14.26%/yr for IGLN.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MINV.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности MINV.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MINV.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MINV.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции MINV.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 7.86% против 14.26% соответственно.

MINV.L

1 день
0.15%
1 месяц
1.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.15%
3 года*
6.54%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.86%

IGLN.L

1 день
0.68%
1 месяц
-3.52%
С начала года
4.12%
6 месяцев
5.31%
1 год
34.58%
3 года*
28.24%
5 лет*
19.89%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.01%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.05%18.84%3.17%7.00%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		4.09%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%20.51%13.78%4.54%2.01%

Correlation

The correlation between MINV.L and IGLN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2012 г.

0.15

The correlation between MINV.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с CSH2.LMINV.L с FULVXMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOO
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY

Доходность на риск

MINV.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINV.LIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.39

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.82

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.91

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

5.10

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINV.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.39

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.18

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.52

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MINV.L и IGLN.L

Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и IGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINV.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-41.86%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-17.53%

+11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.47%

-17.53%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.23%

-17.53%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

-22.37%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-15.75%

+12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-14.94%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

6.59%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 2.55%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINV.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.91%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

21.10%

-15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

24.06%

-16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

16.80%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

16.34%

-4.49%

Сравнение комиссий MINV.L и IGLN.L

MINV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV.L и IGLN.L

Ни MINV.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MINV.L and IGLN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.

MINV.L is categorized as Global Equities, while IGLN.L is Gold. MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.35% for MINV.L and 0.25% for IGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV.L и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор