Сравнение MINT.L с XDEV.L
MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. MINT.L is actively managed, while XDEV.L is passively managed. Over the past 10 years, MINT.L returned 2.65%/yr vs 12.07%/yr for XDEV.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности MINT.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MINT.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MINT.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%. За последние 10 лет акции MINT.L уступали акциям XDEV.L по среднегодовой доходности: 2.65% против 12.07% соответственно.
MINT.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.65%
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам MINT.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 1.86% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 20.57% | -4.03% | 19.16% | -14.37% | 22.56% |
Correlation
The correlation between MINT.L and XDEV.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
MINT.L
XDEV.L
Сравнение MINT.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.53 | 1.59 | +1.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.23 | 6.28 | +38.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 230.58 | 22.33 | +208.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT.L и XDEV.L
Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -50.32% | +46.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -8.73% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -18.80% | +18.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -26.72% | +24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.89% | -41.02% | +37.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -5.40% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -21.77% | +21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.46% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT.L и XDEV.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 5.93% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 14.00% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 16.26% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 20.88% | -20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 22.09% | -21.14% |
Сравнение комиссий MINT.L и XDEV.L
MINT.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT.L и XDEV.L
Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINT.L and XDEV.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
MINT.L is categorized as Ultrashort Bond, while XDEV.L is Global Equities. They also come from different issuers: PIMCO and DWS. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для MINT.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор