Сравнение MINT.L с VPAC.L
MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. MINT.L is actively managed, while VPAC.L is passively managed. Over the past 5 years, MINT.L returned 3.49%/yr vs 3.51%/yr for VPAC.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности MINT.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT.L показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.04%.
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
VPAC.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 0.02% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 6.34% | 10.84% | 9.27% | -9.70% | 3.64% | 4.81% | 17.14% | -1.27% |
Correlation
The correlation between MINT.L and VPAC.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between MINT.L and VPAC.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
MINT.L
VPAC.L
Сравнение MINT.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.58 | 1.32 | +2.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.45 | 2.54 | +42.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 232.80 | 9.98 | +222.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT.L и VPAC.L
Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -34.25% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.02% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -3.40% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -13.89% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -3.14% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.52% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT.L и VPAC.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.74% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 2.28% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 3.17% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 5.30% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 11.00% | -10.05% |
Сравнение комиссий MINT.L и VPAC.L
MINT.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT.L и VPAC.L
Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINT.L and VPAC.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
MINT.L is categorized as Ultrashort Bond, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для MINT.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор