Сравнение MINT.L с BCOM.L
MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. MINT.L is actively managed, while BCOM.L is passively managed. Over the past 5 years, MINT.L returned 3.48%/yr vs 10.55%/yr for BCOM.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.
Доходность
Сравнение доходности MINT.L и BCOM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у BCOM.L с доходностью 21.11%.
MINT.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.65%
BCOM.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 17.34%
- С начала года
- 21.11%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT.L и BCOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 0.81% |
BCOM.L L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 21.11% | 16.19% | 4.43% | -7.25% | 15.63% | 27.35% | -2.99% | 5.14% | -9.87% | 6.89% |
Correlation
The correlation between MINT.L and BCOM.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.01 |
The correlation between MINT.L and BCOM.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск
MINT.L
BCOM.L
Сравнение MINT.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT.L | BCOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.53 | 1.32 | +2.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.23 | 2.10 | +43.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 230.58 | 6.60 | +223.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT.L и BCOM.L
Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки BCOM.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и BCOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -31.65% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -14.33% | +14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -14.33% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -26.27% | +23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -8.13% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -11.63% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 4.52% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT.L и BCOM.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 4.12% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 14.82% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 16.93% | -16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 16.80% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 15.34% | -14.39% |
Сравнение комиссий MINT.L и BCOM.L
MINT.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCOM.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT.L и BCOM.L
Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как BCOM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOM.L L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
MINT.L and BCOM.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
MINT.L is categorized as Ultrashort Bond, while BCOM.L is Commodities. They also come from different issuers: PIMCO and L&G. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.15% for BCOM.L.
Подберите оптимальное распределение для MINT.L и BCOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор