Сравнение MINN с SMMU
MINN (Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF) and SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MINN returned -0.62%/yr vs 1.92%/yr for SMMU. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MINN charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMMU.
Доходность
Сравнение доходности MINN и SMMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINN показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SMMU с доходностью 1.33%.
MINN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.13%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.34%
SMMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.84%
- Всё время*
- 1.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $530.39K | $340.65K | $217.21K | |
| $6.17M | $5.89M | $5.95M |
Сравнение доходности по годам MINN и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | -0.59% | 5.61% | 0.21% | 5.41% | -12.27% | 0.92% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 1.33% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.06% |
Correlation
The correlation between MINN and SMMU is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINN vs. SMMU — Ранг доходности на риск
MINN
SMMU
Сравнение MINN c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINN | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.72 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 12.53 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINN и SMMU
Максимальная просадка MINN за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINN и SMMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINN | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -5.09% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -0.77% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -1.95% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -4.70% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.08% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -0.55% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.23% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINN и SMMU
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что MINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINN | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.38% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.86% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 1.06% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 1.68% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.70% | +2.24% |
Сравнение комиссий MINN и SMMU
MINN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMMU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINN и SMMU
Дивидендная доходность MINN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SMMU в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 3.08% | 2.94% | 2.65% | 1.80% | 1.34% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.88% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
MINN and SMMU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINN has higher volatility (1.15%) compared to SMMU (0.38%). In terms of maximum drawdown, MINN dropped -18.37% vs SMMU's -5.09%.
On 5-year performance, SMMU leads with 1.92% vs -0.62% for MINN. On fees, MINN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMMU has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SMMU has performed better with a 1.92% return vs -0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMMU.
MINN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.88% for SMMU.
They also come from different issuers: Mairs & Power and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for MINN and 0.35% for SMMU.
SMMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINN и SMMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор