Сравнение MINJX с MDIJX
MINJX (MFS International Intrinsic Value Fund Class R6) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MINJX returned 10.20%/yr vs 9.80%/yr for MDIJX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MINJX charges 0.66%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.
Доходность
Сравнение доходности MINJX и MDIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINJX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 9.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MINJX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции MDIJX немного отстают с 9.80%.
MINJX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.20%
MDIJX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам MINJX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | 6.08% | 33.23% | 7.45% | 18.18% | -22.97% | 10.67% | 20.57% | 26.01% | -8.90% | 27.25% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 9.80% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Correlation
The correlation between MINJX and MDIJX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between MINJX and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINJX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
MINJX
MDIJX
Сравнение MINJX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINJX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.79 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.67 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINJX и MDIJX
Максимальная просадка MINJX за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINJX и MDIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINJX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -56.60% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.40% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -12.57% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -30.19% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -30.19% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.07% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -9.05% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.05% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINJX и MDIJX
Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) составляет 3.81%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что MINJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINJX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.07% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 11.45% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 13.43% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.40% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.52% | +1.03% |
Сравнение комиссий MINJX и MDIJX
MINJX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINJX и MDIJX
Дивидендная доходность MINJX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности MDIJX в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.71% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | 8.09% | 8.58% | 13.14% | 12.16% | 14.96% | 7.71% | 5.62% | 4.23% | 4.84% | 2.85% | 2.02% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MINJX and MDIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MDIJX has higher volatility (4.07%) compared to MINJX (3.81%). In terms of maximum drawdown, MINJX dropped -60.23% vs MDIJX's -56.60%.
MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINJX и MDIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор