PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINDX с ETGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с ETGIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MINDX (Matthews India Fund) and ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MINDX returned 6.22%/yr vs 7.53%/yr for ETGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MINDX charges 1.15%/yr vs 1.57%/yr for ETGIX.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и ETGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у ETGIX с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям ETGIX по среднегодовой доходности: 6.22% против 7.53% соответственно.

MINDX

1 день
0.69%
1 месяц
3.73%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.80%
1 год
-7.55%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.71%
10 лет*
6.22%

ETGIX

1 день
-1.36%
1 месяц
1.53%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-13.36%
3 года*
6.10%
5 лет*
2.44%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и ETGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-8.72%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		-10.75%-2.06%17.55%20.60%-19.86%25.74%17.64%10.52%-12.14%44.79%

Correlation

The correlation between MINDX and ETGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2005 г.

0.92

The correlation between MINDX and ETGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

Eaton Vance Greater India Fund

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с VOO
Часто сравнивают с ETGIX:
ETGIX с ETOHXETGIX с VOOETGIX с DIVOETGIX с SPYETGIX с FERIXETGIX с FIQPXETGIX с DFRSX

Доходность на риск

MINDX vs. ETGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETGIX
Ранг доходности на риск ETGIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c ETGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINDXETGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.86

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-1.19

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.87

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.56

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.19

+0.43

MINDX vs. ETGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа ETGIX равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и ETGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINDX и ETGIX

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, примерно равная максимальной просадке ETGIX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и ETGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXETGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-73.62%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-22.03%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-27.22%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-29.84%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-42.71%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.64%

-20.84%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-26.85%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

10.27%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и ETGIX

Matthews India Fund (MINDX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXETGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.79%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

12.35%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

14.17%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.16%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.64%

-0.17%

Сравнение комиссий MINDX и ETGIX

MINDX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ETGIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и ETGIX

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности ETGIX в 16.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		16.21%14.47%4.07%4.85%21.62%8.60%0.24%2.79%1.17%3.32%0.56%0.79%
MINDX
Matthews India Fund		7.41%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MINDX and ETGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MINDX has higher volatility (4.80%) compared to ETGIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs ETGIX's -73.62%.

MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и ETGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор