PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINDX с ETGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с ETGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MINDX (Matthews India Fund) and ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MINDX returned 5.53%/yr vs 7.13%/yr for ETGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MINDX charges 1.15%/yr vs 1.57%/yr for ETGIX.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и ETGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MINDX показывает доходность -12.84%, а ETGIX немного ниже – -13.00%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям ETGIX по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.13% соответственно.

MINDX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-12.27%
1 год
-9.91%
3 года*
3.98%
5 лет*
3.02%
10 лет*
5.53%

ETGIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-12.25%
1 год
-14.36%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.99%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и ETGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-12.84%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		-13.00%-2.06%17.55%20.60%-19.86%25.74%17.64%10.52%-12.14%44.79%

Correlation

The correlation between MINDX and ETGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2005 г.

0.92

The correlation between MINDX and ETGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

Eaton Vance Greater India Fund

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с VOOMINDX с FXAIX
Часто сравнивают с ETGIX:
ETGIX с ETOHXETGIX с DIVOETGIX с VOOETGIX с SPYETGIX с FERIXETGIX с VPKIXETGIX с FIQPX

Доходность на риск

MINDX vs. ETGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETGIX
Ранг доходности на риск ETGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c ETGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINDXETGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-1.09

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.54

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.83

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.69

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.60

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINDX vs. ETGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.70, что выше коэффициента Шарпа ETGIX равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и ETGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINDXETGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-1.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MINDX и ETGIX

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, примерно равная максимальной просадке ETGIX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и ETGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXETGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-73.62%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-22.03%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-27.22%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-29.84%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-42.71%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-22.84%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-26.86%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

9.50%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и ETGIX

Matthews India Fund (MINDX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что MINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXETGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.72%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.09%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

13.99%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.10%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.64%

-0.21%

Сравнение комиссий MINDX и ETGIX

MINDX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ETGIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и ETGIX

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности ETGIX в 16.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		16.63%14.47%4.07%4.85%21.62%8.60%0.24%2.79%1.17%3.32%0.56%0.79%
MINDX
Matthews India Fund		7.76%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MINDX and ETGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MINDX has higher volatility (5.24%) compared to ETGIX (4.72%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs ETGIX's -73.62%.

MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и ETGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор