PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEIX с MCSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEIX с MCSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) and MCSTX (MFS Commodity Strategy Fund Class R4) are both mutual funds - MIEIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while MCSTX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, MIEIX returned 6.93%/yr vs 11.45%/yr for MCSTX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MIEIX charges 0.68%/yr vs 0.91%/yr for MCSTX.

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и MCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIEIX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у MCSTX с доходностью 24.65%.

MIEIX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.51%
6 месяцев
4.53%
1 год
8.73%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.75%

MCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
24.65%
6 месяцев
24.81%
1 год
39.09%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEIX и MCSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.51%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%14.33%
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		24.65%18.51%5.09%-6.15%13.37%27.60%-0.21%-1.04%

Correlation

The correlation between MIEIX and MCSTX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.25

Over the past year, the correlation between MIEIX and MCSTX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

MFS Commodity Strategy Fund Class R4

Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с VTMGXMIEIX с FXAIXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX
Часто сравнивают с MCSTX:
MCSTX с PCLPXMCSTX с FFGIXMCSTX с DBCMXMCSTX с MDIJXMCSTX с FFGAXMCSTX с DCMSXMCSTX с EIPCX

Доходность на риск

MIEIX vs. MCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MCSTX
Ранг доходности на риск MCSTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEIX c MCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEIXMCSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.53

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.17

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.85

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

15.64

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEIX vs. MCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MCSTX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и MCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEIXMCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.53

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и MCSTX

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -53.13%, что больше максимальной просадки MCSTX в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и MCSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEIXMCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.13%

-37.67%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.17%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-9.77%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-37.67%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.02%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-17.49%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.53%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и MCSTX

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) составляет 3.40%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEIXMCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.34%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

13.54%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.70%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

34.69%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

29.99%

-14.05%

Сравнение комиссий MIEIX и MCSTX

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MCSTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и MCSTX

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности MCSTX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		12.90%16.08%3.30%2.21%27.44%56.14%0.87%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.61%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%

Часто задаваемые вопросы

MIEIX and MCSTX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSTX has higher volatility (4.34%) compared to MIEIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, MIEIX dropped -53.13% vs MCSTX's -37.67%.

MCSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEIX и MCSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор