PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDLX с QISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX).

MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDLX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%17.53%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		-2.27%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у QISIX с доходностью -2.27%.

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%

QISIX

1 день
0.23%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-3.61%
1 год
10.81%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с SBSIXMIDLX с FTISXMIDLX с ALOIXMIDLX с OAKEXMIDLX с IEGAX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с IEGAXQISIX с SAISXQISIX с DRIOXQISIX с WCFOXQISIX с COIIXQISIX с EEOFX

Сравнение комиссий MIDLX и QISIX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QISIX в 1.22%.

QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

MIDLX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXQISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.85

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.82

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

2.68

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QISIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXQISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Корреляция

Корреляция между MIDLX и QISIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и QISIX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности QISIX в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.93%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и QISIX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и QISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDLXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-41.11%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.48%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-37.79%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-9.57%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-12.35%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.22%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и QISIX

MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) имеют волатильность 5.67% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDLXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.69%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.04%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.14%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

14.66%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

15.96%

-2.03%