PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAGX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIAGX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		-1.26%15.20%12.11%16.29%-1.72%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

MIAGX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.37%
3 года*
12.29%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.45%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MIAGX:
MIAGX с RHIMIAGX с VOOMIAGX с ^GSPCMIAGX с QQQMIAGX с EKBAXMIAGX с IOEZXMIAGX с CSTAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий MIAGX и FRGAX

MIAGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

MIAGX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAGX
Ранг доходности на риск MIAGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIAGXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.93

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.74

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

7.96

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIAGXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.27

-0.78

Корреляция

Корреляция между MIAGX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и FRGAX

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		7.92%7.82%5.16%3.41%4.49%6.84%3.69%4.80%6.06%4.25%3.12%5.45%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и FRGAX

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIAGXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-11.77%

-43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.53%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-5.02%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-1.62%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.87%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и FRGAX

MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIAGXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.51%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.04%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

12.09%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

10.33%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

10.33%

+5.11%