Сравнение MHY с SCYB
MHY (Man Active High Yield ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. MHY is actively managed, while SCYB is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHY charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности MHY и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 2.15%.
MHY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHY и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.47% | 1.54% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.15% | 1.40% |
Correlation
The correlation between MHY and SCYB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. SCYB — Ранг доходности на риск
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCYB
Сравнение MHY c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHY | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и SCYB
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -4.92% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.19% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.50% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и SCYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 3.73% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 5.07% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 5.07% | -2.14% |
Сравнение комиссий MHY и SCYB
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и SCYB
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности SCYB в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.23% | 3.42% | 0.00% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.92% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and SCYB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
SCYB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 5.23% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.03% for SCYB.
Подберите оптимальное распределение для MHY и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор