PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHL.DE с EXH9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHL.DE с EXH9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHL.DE (S&P Global Inc) is a stock, while EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) is Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities. Over the past 10 years, MHL.DE returned 14.70%/yr vs 10.74%/yr for EXH9.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MHL.DE и EXH9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в S&P Global Inc (MHL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHL.DE показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у EXH9.DE с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции MHL.DE превзошли акции EXH9.DE по среднегодовой доходности: 14.70% против 10.74% соответственно.

MHL.DE

1 день
3.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
-18.97%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-18.96%
3 года*
1.85%
5 лет*
3.86%
10 лет*
14.70%

EXH9.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.10%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHL.DE и EXH9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHL.DE
S&P Global Inc		-18.97%-5.99%22.36%26.77%-24.06%63.32%4.55%66.10%4.63%34.99%
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		12.41%33.92%1.25%13.58%-7.50%8.84%10.88%31.91%1.47%9.93%

Correlation

The correlation between MHL.DE and EXH9.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2010 г.

0.10

The correlation between MHL.DE and EXH9.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с MHL.DE:
MHL.DE с CEGMHL.DE с QQQMHL.DE с VOOMHL.DE с EXV8.DEMHL.DE с AMEL.DEMHL.DE с SC04.DEMHL.DE с IEF
Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с ^GSPCEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с ZPDU.DEEXH9.DE с AMEL.DEEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с LUTL.DE

Доходность на риск

MHL.DE vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHL.DE
Ранг доходности на риск MHL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHL.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHL.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHL.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHL.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc (MHL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHL.DEEXH9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.74

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.30

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.44

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.54

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHL.DE vs. EXH9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHL.DE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа EXH9.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHL.DE и EXH9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHL.DEEXH9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.74

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.73

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.42

+0.85

Просадки

Сравнение просадок MHL.DE и EXH9.DE

Максимальная просадка MHL.DE за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHL.DE и EXH9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHL.DEEXH9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-51.33%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.65%

-7.45%

-25.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

-13.67%

-23.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-22.71%

-14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-33.21%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.42%

-5.32%

-24.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-16.67%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.66%

2.69%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MHL.DE и EXH9.DE

S&P Global Inc (MHL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MHL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHL.DEEXH9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

5.89%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.12%

12.89%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

14.75%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

16.00%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

17.03%

+16.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHL.DE и EXH9.DE

Дивидендная доходность MHL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности EXH9.DE в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		2.61%2.96%3.27%3.47%3.33%3.11%2.36%3.41%3.31%6.56%4.89%4.62%
MHL.DE
S&P Global Inc		0.78%0.65%0.77%0.72%0.85%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MHL.DE and EXH9.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHL.DE и EXH9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор