Сравнение MHIP с GNOM
MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) and GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MHIP is actively managed, while GNOM is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHIP charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.
Доходность
Сравнение доходности MHIP и GNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNOM
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 10.30%
- 6 месяцев
- 15.28%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHIP и GNOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 15.83% |
Correlation
The correlation between MHIP and GNOM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHIP vs. GNOM — Ранг доходности на риск
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GNOM
Сравнение MHIP c GNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHIP | GNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIP и GNOM
Максимальная просадка MHIP за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIP и GNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIP | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -75.00% | +71.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -49.85% | +48.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -40.70% | +39.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIP и GNOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIP | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 27.34% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 33.71% | -22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 34.12% | -22.58% |
Сравнение комиссий MHIP и GNOM
MHIP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GNOM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIP и GNOM
MHIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.18% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHIP and GNOM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
GNOM has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Milliman and Global X. Their fees differ too: 0.55% for MHIP and 0.50% for GNOM.
Подберите оптимальное распределение для MHIP и GNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор