PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGSEX с PAAOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGSEX с PAAOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX).

MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. PAAOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MGSEX и PAAOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGSEX и PAAOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		10.49%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		0.87%27.78%11.30%-1.00%-19.33%-5.50%26.57%24.86%-11.26%43.07%

Доходность по периодам

С начала года, MGSEX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у PAAOX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции PAAOX по среднегодовой доходности: 14.55% против 8.58% соответственно.

MGSEX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.54%
С начала года
10.49%
6 месяцев
11.60%
1 год
55.02%
3 года*
16.42%
5 лет*
2.13%
10 лет*
14.55%

PAAOX

1 день
3.09%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.39%
1 год
26.50%
3 года*
10.22%
5 лет*
0.16%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Asia Pacific Fund

T. Rowe Price Asia Opportunities Fund

Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с MSAQXMGSEX с FEATXMGSEX с FIQPXMGSEX с FSEAXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASX
Часто сравнивают с PAAOX:
PAAOX с FERCXPAAOX с IASMXPAAOX с VPKIXPAAOX с FSEAXPAAOX с MASGXPAAOX с ASIAXPAAOX с FEAAX

Сравнение комиссий MGSEX и PAAOX

MGSEX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии PAAOX в 1.25%.

PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund

Доходность на риск

MGSEX vs. PAAOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PAAOX
Ранг доходности на риск PAAOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGSEX c PAAOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGSEXPAAOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.44

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.94

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.93

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

7.46

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGSEX vs. PAAOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGSEX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PAAOX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGSEX и PAAOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGSEXPAAOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.44

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между MGSEX и PAAOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGSEX и PAAOX

Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PAAOX в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		0.63%0.64%0.00%1.55%1.51%7.43%1.33%0.62%0.61%0.13%2.12%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MGSEX и PAAOX

Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки PAAOX в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и PAAOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGSEXPAAOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.06%

-43.02%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-13.70%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-41.76%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-43.02%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-11.03%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-13.23%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.54%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MGSEX и PAAOX

Текущая волатильность для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) составляет 9.15%, в то время как у T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGSEXPAAOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

9.86%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

14.53%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

18.65%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

18.10%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

17.62%

+8.02%