PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с QCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с QCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).

MGRW.TO и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и QCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и QCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у QCN.TO с доходностью 4.40%.

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с MIX.TOMGRW.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L

Сравнение комиссий MGRW.TO и QCN.TO

QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

MGRW.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOQCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.27

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.88

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.30

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

14.55

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. QCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCN.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и QCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOQCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.27

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.78

+0.35

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и QCN.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и QCN.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности QCN.TO в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%0.00%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и QCN.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и QCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOQCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-36.90%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.71%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-16.30%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.48%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.70%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.43%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и QCN.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) составляет 4.79%, в то время как у Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOQCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.92%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

11.09%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.40%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

13.19%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

15.83%

-5.37%