PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с GGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с GGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO).

MGRW.TO и GGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. GGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и GGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и GGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		-0.86%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у GGRO.TO с доходностью -0.86%.

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

GGRO.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.73%
1 год
14.55%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с MIX.TOMGRW.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с ESGGGRO.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий MGRW.TO и GGRO.TO

GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

MGRW.TO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOGGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.08

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.50

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.67

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

6.24

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. GGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GGRO.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и GGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOGGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.08

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.90

+0.23

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и GGRO.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и GGRO.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности GGRO.TO в 1.56%

TTM202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.56%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и GGRO.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки GGRO.TO в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и GGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOGGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-22.13%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.65%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-22.13%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.22%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-5.10%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.32%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и GGRO.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) составляет 4.79%, в то время как у iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOGGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.65%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.75%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

13.55%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

11.61%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

11.53%

-1.07%