Сравнение MGRAX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRAX и FTIHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MGRAX MFS International Growth Fund	-3.56%	20.73%	8.82%	14.54%	-15.31%	9.20%	15.45%	26.83%	-9.09%	32.15%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	3.18%	32.59%	4.98%	15.49%	-16.29%	8.45%	11.09%	21.50%	-14.40%	25.88%

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 3.18%.

MGRAX

1 день: 2.73%

1 месяц: -8.25%

С начала года: -3.56%

6 месяцев: -2.90%

1 год: 10.99%

3 года*: 9.98%

5 лет*: 5.65%

10 лет*: 9.17%

FTIHX

1 день: 1.36%

1 месяц: -2.40%

С начала года: 3.18%

6 месяцев: 6.94%

1 год: 28.66%

3 года*: 15.82%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS International Growth Fund

Название символа

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с MGRAX:

MGRAX с DHLAX MGRAX с FRVLX MGRAX с MGRVX MGRAX с MDISX MGRAX с VTMGX MGRAX с FSPSX MGRAX с MHOIX

Часто сравнивают с FTIHX:

FTIHX с FSPSX FTIHX с FZILX FTIHX с VXUS FTIHX с VTIAX FTIHX с FSGGX FTIHX с SWISX FTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий MGRAX и FTIHX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

MGRAX

MFS International Growth Fund

FTIHX

Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

MGRAX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTIHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MGRAX	FTIHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.82	1.81	-0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	2.40	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.36	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	2.63	-1.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.38	10.15	-6.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRAX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MGRAX	FTIHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82	1.81	-0.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.49	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.57	-0.19

Корреляция

Корреляция между MGRAX и FTIHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и FTIHX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FTIHX в 2.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MGRAX MFS International Growth Fund	5.55%	5.35%	5.99%	2.56%	2.69%	6.62%	0.56%	1.42%	3.82%	2.26%	1.01%	1.06%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	2.70%	2.78%	2.88%	2.78%	2.51%	2.55%	1.62%	2.61%	2.21%	0.45%	0.47%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и FTIHX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MGRAX	FTIHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.29%	-35.75%	-19.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.42%	-11.25%	-1.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.58%	-29.99%	-0.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.88%	-7.36%	-2.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.89%	-7.31%	-3.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.15%	2.91%	+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и FTIHX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MGRAX	FTIHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	7.21%	-0.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.87%	11.11%	-1.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.51%	16.07%	-1.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.44%	15.09%	+0.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.66%	16.02%	-0.36%

Сравнение MGRAX с FTIHX

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и FTIHX

Сравнение доходности по годам MGRAX и FTIHX

Доходность по периодам

MGRAX

FTIHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MGRAX и FTIHX

Доходность на риск

MGRAX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

MGRAX

FTIHX

Сравнение MGRAX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MGRAX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и FTIHX

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и FTIHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и FTIHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)