PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRAX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRAX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRAX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MGRAX
MFS International Growth Fund		-3.56%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-10.94%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

MGRAX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.90%
1 год
10.99%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.17%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с FRVLXMGRAX с MGRVXMGRAX с MDISXMGRAX с VTMGXMGRAX с FSPSXMGRAX с MHOIX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий MGRAX и FHLFX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

MGRAX
MFS International Growth Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

MGRAX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRAXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.39

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.90

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.95

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

7.44

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRAX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRAXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.39

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между MGRAX и FHLFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и FHLFX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.55%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и FHLFX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRAXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-33.58%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.37%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-29.36%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-8.18%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-6.18%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.97%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и FHLFX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRAXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.63%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.01%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

17.06%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.82%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.63%

-1.97%