Сравнение MGPIX с FNPIX
MGPIX (ProFunds Mid Cap Growth Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - MGPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, MGPIX returned 7.31%/yr vs 13.42%/yr for FNPIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGPIX charges 1.69%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.
Доходность
Сравнение доходности MGPIX и FNPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGPIX показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции MGPIX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: 7.31% против 13.42% соответственно.
MGPIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 7.31%
FNPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам MGPIX и FNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 18.04% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 18.08% |
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | -10.35% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
Correlation
The correlation between MGPIX and FNPIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between MGPIX and FNPIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск
MGPIX
FNPIX
Сравнение MGPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGPIX | FNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.07 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | -0.18 | +11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGPIX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.07 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.10 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MGPIX и FNPIX
Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и FNPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGPIX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -93.14% | +38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -22.37% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.86% | -23.21% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -37.80% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -58.23% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.16% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -36.22% | +25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 8.95% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPIX и FNPIX
ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGPIX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.59% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 16.23% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 21.37% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 27.36% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 30.65% | -9.40% |
Сравнение комиссий MGPIX и FNPIX
MGPIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPIX и FNPIX
Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% |
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 2.90% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGPIX and FNPIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGPIX has higher volatility (5.16%) compared to FNPIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, MGPIX dropped -54.61% vs FNPIX's -93.14%.
MGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGPIX и FNPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор