PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOYX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGOYX с SECUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MGOYX returned 11.09%/yr vs 11.28%/yr for SECUX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGOYX charges 0.98%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности MGOYX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGOYX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у SECUX с доходностью 15.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGOYX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции SECUX немного впереди с 11.28%.

MGOYX

1 день
0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
19.75%
6 месяцев
19.27%
1 год
29.84%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.30%
10 лет*
11.09%

SECUX

1 день
-0.45%
1 месяц
3.77%
С начала года
15.63%
6 месяцев
15.18%
1 год
17.59%
3 года*
15.45%
5 лет*
5.70%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGOYX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		19.75%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		15.63%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between MGOYX and SECUX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1998 г.

0.91

The correlation between MGOYX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с CTIGXMGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с BARAXMGOYX с VLEQXMGOYX с USHYX
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYOCX

Доходность на риск

MGOYX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOYX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOYXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.12

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.68

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.93

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

6.55

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOYX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOYX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SECUX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOYX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOYXSECUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.12

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.27

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MGOYX и SECUX

Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGOYXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-71.68%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.17%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-25.43%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-37.80%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-38.56%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-18.41%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.70%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOYX и SECUX

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) имеют волатильность 4.63% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGOYXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.46%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.55%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

15.84%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

21.43%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

21.18%

+2.08%

Сравнение комиссий MGOYX и SECUX

MGOYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOYX и SECUX

Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		12.84%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MGOYX and SECUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGOYX has higher volatility (4.63%) compared to SECUX (4.46%). In terms of maximum drawdown, MGOYX dropped -57.23% vs SECUX's -71.68%.

MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGOYX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор