Сравнение MGOV с VEMY
MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - MGOV is a Government Bonds fund actively managed by First Trust, while VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, MGOV returned 6.27% vs 18.94% for VEMY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MGOV charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности MGOV и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 6.79%.
MGOV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGOV и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.59% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.79% | 15.27% | 13.48% | 7.31% |
Correlation
The correlation between MGOV and VEMY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGOV vs. VEMY — Ранг доходности на риск
MGOV
VEMY
Сравнение MGOV c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGOV | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.65 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.75 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 22.54 | -17.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGOV и VEMY
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGOV | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -8.77% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -4.00% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -1.30% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.84% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и VEMY
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.42%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGOV | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.65% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 4.71% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 6.07% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 7.62% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 7.62% | -1.69% |
Сравнение комиссий MGOV и VEMY
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и VEMY
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности VEMY в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.31% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
Часто задаваемые вопросы
MGOV and VEMY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMY has higher volatility (1.65%) compared to MGOV (1.42%). In terms of maximum drawdown, MGOV dropped -6.11% vs VEMY's -8.77%.
On 1-year performance, VEMY leads with 18.94% vs 6.27% for MGOV. On fees, VEMY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MGOV has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VEMY has performed better with a 18.94% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEMY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.
VEMY has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 4.96% for MGOV.
MGOV is categorized as Government Bonds, while VEMY is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Virtus. Their fees differ too: 0.65% for MGOV and 0.58% for VEMY.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGOV и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор