Сравнение MGOV с SPTB
MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds. MGOV is actively managed, while SPTB is passively managed. Over the past year, MGOV returned 5.38% vs 3.21% for SPTB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGOV charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности MGOV и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью -0.02%.
MGOV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGOV и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.36% | 8.54% | 2.70% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | -0.02% | 6.14% | 2.17% |
Correlation
The correlation between MGOV and SPTB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.91 |
The correlation between MGOV and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGOV vs. SPTB — Ранг доходности на риск
MGOV
SPTB
Сравнение MGOV c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGOV | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.11 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 2.88 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGOV и SPTB
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGOV | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -4.96% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -2.90% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.90% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -1.34% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.12% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и SPTB
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что MGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGOV | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.10% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 2.66% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 3.55% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.38% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.38% | +1.50% |
Сравнение комиссий MGOV и SPTB
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и SPTB
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPTB в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.95% | 4.95% | 5.05% | 1.47% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.19% | 4.23% | 2.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGOV and SPTB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOV has higher volatility (1.19%) compared to SPTB (1.10%). In terms of maximum drawdown, MGOV dropped -6.11% vs SPTB's -4.96%.
On 1-year performance, MGOV leads with 5.38% vs 3.21% for SPTB. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGOV has performed better with a 5.38% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.
MGOV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.19% for SPTB.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for MGOV and 0.03% for SPTB.
MGOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGOV и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор