PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOV с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGOV с SPTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).

MGOV и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MGOV и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOV и SPTB

2026 (YTD)20252024
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		0.21%8.54%2.51%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.

MGOV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с MGOV:
MGOV с LGOVMGOV с AIRRMGOV с BILMGOV с BNDDMGOV с BUCKMGOV с CIBRMGOV с FDL
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с GOVTSPTB с SPYSPTB с VUSBSPTB с VYMISPTB с SHV

Сравнение комиссий MGOV и SPTB

MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%.

MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

MGOV vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOV c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOVSPTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.72

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.07

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

3.09

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOV vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTB равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOV и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOVSPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.01

-0.08

Корреляция

Корреляция между MGOV и SPTB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOV и SPTB

Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SPTB в 4.21%

TTM202520242023
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		4.96%4.95%5.05%1.47%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGOV и SPTB

Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и SPTB.

Загрузка...

Показатели просадок

MGOVSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-4.96%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-2.67%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.80%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.28%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.04%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOV и SPTB

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что MGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGOVSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.44%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.44%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

4.10%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

4.50%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

4.50%

+1.51%