Сравнение MGNR с BWET
MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MGNR is a Energy Equities fund actively managed by American Beacon, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MGNR is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, MGNR returned 74.30% vs 2014.90% for BWET. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MGNR charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MGNR и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNR показывает доходность 25.87%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNR и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 50.57% | 22.78% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -43.28% |
Correlation
The correlation between MGNR and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNR vs. BWET — Ранг доходности на риск
MGNR
BWET
Сравнение MGNR c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNR | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.99 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 66.60 | -60.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.40 | 176.91 | -152.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNR | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 20.67 | -17.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 2.01 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MGNR и BWET
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNR | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -56.90% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -30.64% | +18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.90% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -24.06% | +20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 11.51% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и BWET
Текущая волатильность для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) составляет 6.57%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что MGNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNR | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 28.88% | -22.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 88.79% | -71.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 98.73% | -75.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 70.70% | -45.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 70.70% | -45.69% |
Сравнение комиссий MGNR и BWET
MGNR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и BWET
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
MGNR and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to MGNR (6.57%). In terms of maximum drawdown, MGNR dropped -22.06% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 74.30% for MGNR. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 74.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MGNR has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BWET.
MGNR is categorized as Energy Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: American Beacon and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for MGNR and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNR и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор