PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLIX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLIX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

MGLIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLIX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLIX и QREARX

2026 (YTD)2025
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		-1.31%3.08%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, MGLIX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

MGLIX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.69%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
3.37%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Real Estate Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с MGLIX:
MGLIX с TIREXMGLIX с AIGYXMGLIX с CRARXMGLIX с CREMXMGLIX с FESIXMGLIX с FIKMXMGLIX с FRIFX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий MGLIX и QREARX

MGLIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

MGLIX
MFS Global Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

MGLIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLIX
Ранг доходности на риск MGLIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLIXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

4.69

-4.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

7.22

-6.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

2.65

-1.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

9.74

-9.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

40.50

-39.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLIX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLIXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

4.69

-4.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.12

-1.73

Корреляция

Корреляция между MGLIX и QREARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLIX и QREARX

Дивидендная доходность MGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		3.28%3.24%2.59%1.86%5.97%2.12%1.00%5.79%3.15%1.87%5.62%7.40%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGLIX и QREARX

Максимальная просадка MGLIX за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLIX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLIXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-1.45%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-0.37%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-0.28%

-18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-0.05%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.09%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLIX и QREARX

MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что MGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLIXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

0.30%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

0.53%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

0.77%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

1.76%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

1.76%

+15.02%